Versuche
84 von 84 Versuchen, neueste zuerst. Stand 2026-11-04 11:58 (Wien). trials.jsonld herunterladen
Linie:
Ergebnis:
Aktuelle Locks
Referenzwerte, gegen die neue Versuche antreten.
Euro-Lock euro-v0.5.0
Excess-Sharpe gesamt0,947
Excess-Sharpe H11,186
Excess-Sharpe H20,720
Max. Verlust0,052
Schwankung p.a.0,020
Cash-Anteil Ø0,347
gap_to_1n+0,093
US-Lock v1.28.0 (eingefroren)
Excess-Sharpe gesamt0,982
Excess-Sharpe H11,252
Excess-Sharpe H20,713
Max. Verlust0,058
Schwankung p.a.0,020
Cash-Anteil Ø0,351
US-Rezessionsprognose v1.19.0
Score3,750
Brier (Fehler)0,146
Naive Schätzung0,171
RevertEuro03.11.2026
euro-trend-fast-reentry-3m
- Versuch
- Nach Aktienschwäche schneller zurück in Aktien, sobald der DAX drei Monate besser als Cash lief. Hypothese: Erholungen früher mitnehmen.
- Parameter
- Bedingung: DAX 12 Monate unter Cash und 3 Monate über Cash
- Anteil Aktien: ×2
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,942 0,947 Excess-Sharpe H1 1,163 1,186 Excess-Sharpe H2 0,731 0,720 Max. Verlust 0,052 0,052 Schwankung p.a. 0,020 0,020 Cash-Anteil Ø 0,346 0,347 gap_to_1n +0,088 +0,093 Warum: Fehlstarts in Bärenmarkt-Erholungen; erste Hälfte und gesamt schlechter.
RevertEuro01.11.2026
euro-equity-off-gold-boost
- Versuch
- Mehr Gold, wenn Aktien (DAX) im letzten Jahr schlechter als Cash liefen. Hypothese: Gold fängt Aktienschwäche ab.
- Parameter
- Bedingung: DAX 12 Monate unter Cash
- Anteil Gold: ×1,5
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,914 0,947 Excess-Sharpe H1 1,092 1,186 Excess-Sharpe H2 0,733 0,720 Max. Verlust 0,052 0,052 Schwankung p.a. 0,021 0,020 Cash-Anteil Ø 0,349 0,347 gap_to_1n +0,059 +0,093 Warum: Verpasst Erholungen; erste Hälfte deutlich schlechter.
RevertMoonshot31.10.2026
moon-commodity-spot
- Versuch
- Moonshot: Rohstoffe als sechsten Baustein aufnehmen. Hypothese: zusätzlicher Inflationsschutz.
- Parameter
- Neuer Baustein: Rohstoff-Index (Weltbank) in Euro
- Risikoanteil: ×1
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,891 0,947 Excess-Sharpe H1 1,087 1,186 Excess-Sharpe H2 0,704 0,720 Max. Verlust 0,040 0,052 Schwankung p.a. 0,020 0,020 Cash-Anteil Ø 0,342 0,347 gap_to_1n +0,100 +0,093 Warum: Gesamt und beide Hälften schlechter als Lock.
RevertEuro31.10.2026
euro-shortgov-carry-gate
- Versuch
- Kurze Bundesanleihen halbieren, wenn sie weniger Zins bringen als Cash.
- Parameter
- Bedingung: Rendite Bund 2 J. < Cash
- Anteil Bund 2 J.: ×0,5
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,928 0,947 Excess-Sharpe H1 1,124 1,186 Excess-Sharpe H2 0,752 0,720 Max. Verlust 0,052 0,052 Schwankung p.a. 0,021 0,020 Cash-Anteil Ø 0,375 0,347 gap_to_1n +0,074 +0,093 Warum: Erste Hälfte und gesamt schlechter als Lock.
RevertEuro30.10.2026
euro-inflation-cut-shortgov
- Versuch
- Bei hoher Inflation auch kurze Bundesanleihen halbieren. Hypothese: Inflation trifft auch kurze Anleihen.
- Parameter
- Bedingung: Inflation > 3 %
- Anteil Bund 2 J.: ×0,5
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,925 0,947 Excess-Sharpe H1 1,125 1,186 Excess-Sharpe H2 0,735 0,720 Max. Verlust 0,050 0,052 Schwankung p.a. 0,020 0,020 Cash-Anteil Ø 0,354 0,347 gap_to_1n +0,071 +0,093 Warum: Erste Hälfte und gesamt schlechter als Lock.
RevertEuro29.10.2026
euro-trend-confirm-2m
- Versuch
- Trendfilter erst kürzen, wenn das Signal zwei Monate hintereinander negativ ist. Hypothese: weniger Fehlsignale.
- Parameter
- Bestätigung: 2 Monate negativ
- Faktor: ×0,5
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,941 0,947 Excess-Sharpe H1 1,174 1,186 Excess-Sharpe H2 0,716 0,720 Max. Verlust 0,050 0,052 Schwankung p.a. 0,020 0,020 Cash-Anteil Ø 0,343 0,347 gap_to_1n +0,087 +0,093 Warum: Gefilterte Signale waren Schutz; gesamt und beide Hälften schlechter.
RevertEuro28.10.2026
euro-weight-smoothing-050
- Versuch
- Neue Gewichte nur zur Hälfte umsetzen, Rest bleibt wie im Vormonat. Hypothese: ruhigeres Portfolio.
- Parameter
- Glättung: 50 % neu, 50 % alt
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,933 0,947 Excess-Sharpe H1 1,153 1,186 Excess-Sharpe H2 0,729 0,720 Max. Verlust 0,051 0,052 Schwankung p.a. 0,020 0,020 Cash-Anteil Ø 0,347 0,347 gap_to_1n +0,079 +0,093 Warum: Reagiert zu langsam; gesamt und erste Hälfte schlechter.
RevertEuro27.10.2026
euro-downside-cov
- Versuch
- Risiko nur aus Verlustmonaten schätzen statt aus allen Schwankungen. Hypothese: Abwärtsrisiko zählt mehr.
- Parameter
- Risikomaß: nur negative Renditen
- Schwelle: 0
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,888 0,947 Excess-Sharpe H1 0,981 1,186 Excess-Sharpe H2 0,836 0,720 Max. Verlust 0,053 0,052 Schwankung p.a. 0,025 0,020 Cash-Anteil Ø 0,247 0,347 gap_to_1n +0,034 +0,093 Warum: Erste Hälfte stark schlechter, Schwankung knapp über der Grenze.
PromoteEuro26.10.2026
euro-shortgov-to-longgov-budget
- Versuch
- Risiko von kurzen zu langen Bundesanleihen verschieben. Hypothese: lange Anleihen schützen besser und bringen mehr.
- Parameter
- Anteil Bund 10 J.: ×1,5
- Anteil Bund 2 J.: ×0,5
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,947 0,913 Excess-Sharpe H1 1,186 1,169 Excess-Sharpe H2 0,720 0,669 Max. Verlust 0,052 0,051 Schwankung p.a. 0,020 0,018 Cash-Anteil Ø 0,347 0,298 gap_to_1n +0,093 +0,059 Warum: Gesamt und beide Hälften besser – angenommen, heutiger Euro-Lock v0.5.0.
RevertEuro25.10.2026
euro-equity-budget-075
- Versuch
- Aktien (DAX) nur drei Viertel Risikoanteil geben. Hypothese: weniger Verlust in Krisen.
- Parameter
- Anteil Aktien: ×0,75
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,844 0,913 Excess-Sharpe H1 1,062 1,169 Excess-Sharpe H2 0,629 0,669 Max. Verlust 0,055 0,051 Schwankung p.a. 0,018 – Cash-Anteil Ø 0,302 0,298 gap_to_1n -0,010 +0,059 Warum: Weniger Aktien kostet Rendite; gesamt und beide Hälften schlechter.
RevertMoonshot24.10.2026
moon-aw-quadrants
- Versuch
- Moonshot: Risikoanteile nach Dalios „All Weather“-Quadranten statt Gold-Zuschlag. Hypothese: ausgewogener über Wachstum und Inflation.
- Parameter
- Aktien: ×4/3
- Bund 2 J. und 10 J.: je ×5/6
- Gold: ×1
- Cash: ×1
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,883 0,913 Excess-Sharpe H1 1,150 1,169 Excess-Sharpe H2 0,650 0,669 Max. Verlust 0,052 0,051 Schwankung p.a. 0,017 – Cash-Anteil Ø 0,310 0,298 gap_to_1n +0,029 +0,059 Warum: Weniger Gold, mehr Aktien; gesamt und beide Hälften schlechter.
RevertEuro24.10.2026
euro-trend-mult-025
- Versuch
- Trendfilter schärfer: schwache Bausteine auf ein Viertel statt die Hälfte kürzen.
- Parameter
- Trend-Faktor: ×0,25 (vorher ×0,5)
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,866 0,913 Excess-Sharpe H1 1,012 1,169 Excess-Sharpe H2 0,730 0,669 Max. Verlust 0,047 0,051 Schwankung p.a. 0,018 – Cash-Anteil Ø 0,327 0,298 gap_to_1n +0,012 +0,059 Warum: Mehr Cash und Fehlsignale; erste Hälfte deutlich schlechter.
PromoteEuro23.10.2026
euro-inflation-bund-cut
- Versuch
- Bei hoher Inflation halber Risikoanteil für 10-jährige Bundesanleihen. Hypothese: lange Anleihen verlieren bei Inflation.
- Parameter
- Bedingung: Inflation > 3,0 %
- Anteil Bund 10 J.: ×0,5
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,913 0,884 Excess-Sharpe H1 1,169 1,155 Excess-Sharpe H2 0,669 0,634 Max. Verlust 0,051 0,055 Schwankung p.a. 0,018 – Cash-Anteil Ø 0,298 0,297 gap_to_1n +0,059 +0,030 Warum: Spart Anleiheverluste 2008 und 2021–23 – angenommen (euro-v0.4.0).
RevertEuro22.10.2026
euro-realrate-gold-tilt
- Versuch
- Noch mehr Gold, wenn der Realzins (Zins minus Inflation) negativ ist. Hypothese: Gold glänzt bei negativen Realzinsen.
- Parameter
- Bedingung: Realzins < 0
- Risikoanteil Gold: ×2,25 statt ×1,5
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,854 0,884 Excess-Sharpe H1 1,035 1,155 Excess-Sharpe H2 0,678 0,634 Max. Verlust 0,053 0,055 Schwankung p.a. 0,019 – Cash-Anteil Ø 0,296 0,297 gap_to_1n -0,000 +0,030 Warum: Realzins fast immer negativ; erste Hälfte verliert in der Gold-Baisse.
PromoteEuro21.10.2026
euro-gold-budget-150
- Versuch
- Gold bekommt 1,5-mal so viel Risikoanteil wie die anderen. Hypothese: Gold schützt in Krisen und bei Inflation.
- Parameter
- Risikoanteil Gold: ×1,5 statt ×1
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,884 0,819 Excess-Sharpe H1 1,155 1,109 Excess-Sharpe H2 0,634 0,556 Max. Verlust 0,055 0,059 Schwankung p.a. 0,018 0,017 Cash-Anteil Ø 0,297 0,297 gap_to_1n +0,030 -0,036 Warum: Gesamt und beide Hälften besser – angenommen (euro-v0.3.0).
RevertEuro20.10.2026
euro-risk-budget-cash-050
- Versuch
- Cash im Euro-Portfolio nur halben Risikoanteil geben. Hypothese: mehr Rendite.
- Parameter
- Risikoanteil Cash: ×0,5
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,817 0,819 Excess-Sharpe H1 1,097 1,109 Excess-Sharpe H2 0,570 0,556 Max. Verlust 0,062 0,059 Schwankung p.a. 0,018 0,017 Cash-Anteil Ø 0,228 0,297 gap_to_1n -0,037 -0,036 Warum: Mehr Rendite, aber mehr Schwankung; gesamt und erste Hälfte schlechter.
RevertEuro19.10.2026
euro-lookback-48
- Versuch
- Euro-Risiken aus 48 statt 36 Monaten schätzen.
- Parameter
- Rückblick: 48 Monate (vorher 36)
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,800 0,787 Excess-Sharpe H1 1,088 1,087 Excess-Sharpe H2 0,552 0,526 Max. Verlust 0,058 0,059 Schwankung p.a. 0,017 0,017 Cash-Anteil Ø 0,303 0,296 gap_to_1n -0,215 -0,228 Warum: Schlägt die einfache Phasen-Gewichtung im kürzeren Zeitfenster nicht.
PromoteEuro18.10.2026
euro-ewma-lambda-097
- Versuch
- Ältere Monate bei der Euro-Risikoschätzung länger mitzählen. Hypothese: ruhigere Gewichte.
- Parameter
- λ: 0,97 (vorher 0,94)
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,819 0,789 Excess-Sharpe H1 1,109 1,044 Excess-Sharpe H2 0,556 0,553 Max. Verlust 0,059 0,056 Schwankung p.a. 0,017 – Cash-Anteil Ø 0,297 – gap_to_1n -0,036 – Warum: Gesamt und beide Hälften besser – angenommen (euro-v0.2.0).
RevertMoonshot16.10.2026
moon-world-equity-fred
- Versuch
- Moonshot: DAX durch Welt-Aktien in Euro ersetzen, Wechselkurs von der US-Notenbank (FRED).
- Parameter
- Aktien: Welt (French Developed) in Euro
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,947 0,789 Excess-Sharpe H1 1,165 1,044 Excess-Sharpe H2 0,735 0,553 Max. Verlust 0,049 0,056 Schwankung p.a. 0,017 0,017 Cash-Anteil Ø 0,298 0,296 Warum: Einfache Vergleichsportfolios profitierten mehr; schlägt sie nicht.
AbbruchMoonshot15.10.2026
moon-world-equity
- Versuch
- Moonshot: DAX durch Welt-Aktien in Euro ersetzen. Hypothese: breitere Streuung.
- Parameter
- Aktien: Welt statt DAX
- Fitness
Keine Kennzahlen gemessen.
Warum: Wechselkursdaten der EZB nicht erreichbar – nichts gemessen.
RevertEuro14.10.2026
euro-vol-target-025
- Versuch
- Gesamtrisiko begrenzen: Wenn die erwartete Schwankung über 2,5 % liegt, alle Positionen anteilig verkleinern.
- Parameter
- Schwankungsziel: 2,5 % p.a., nur nach unten
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,781 0,789 Excess-Sharpe H1 1,044 1,044 Excess-Sharpe H2 0,532 0,553 Max. Verlust 0,056 0,056 Schwankung p.a. 0,016 0,017 Warum: Griff nur selten; zweite Hälfte und gesamt schlechter.
RevertEuro13.10.2026
euro-trend-off
- Versuch
- Den Trendfilter im Euro-Portfolio abschalten, um zu prüfen, ob er hier überhaupt hilft.
- Parameter
- Trendfilter: aus
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,724 0,789 Excess-Sharpe H1 1,009 1,044 Excess-Sharpe H2 0,453 0,553 Max. Verlust 0,061 0,056 Schwankung p.a. 0,017 0,017 Warum: Ohne Trendfilter klar schlechter – der Filter hilft auch in Europa.
RevertUS-Portfolio12.10.2026
rp-trend-lookback-06
- Versuch
- Trendfilter mit 6 statt 12 Monaten Rückblick. Hypothese: reagiert schneller.
- Parameter
- Signal-Zeitraum: 6 Monate (vorher 12)
- Faktor: ×0,5
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,939 0,982 Excess-Sharpe H1 1,197 1,253 Excess-Sharpe H2 0,682 0,713 Max. Verlust – 0,058 Schwankung p.a. – 0,020 Cash-Anteil Ø – 0,351 Warum: Mehr Fehlsignale, gesamt und beide Hälften schlechter.
BaselineEuro12.10.2026
euro-baseline
- Versuch
- Das US-Portfolio-Rezept unverändert auf Euro-Anlagen übertragen: DAX, Bundesanleihen 2 und 10 Jahre, Gold in Euro, Cash (€STR).
- Parameter
- Bausteine: DAX, Bund 2 J., Bund 10 J., Gold, Cash
- Trendfilter: 12 Monate ×0,5
- Rückblick: 36 Monate
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,789 – Excess-Sharpe H1 1,044 – Excess-Sharpe H2 0,553 – Max. Verlust 0,056 – Schwankung p.a. 0,017 – Warum: Startpunkt (Lock euro-v0.1.0), kein Vergleich.
PromoteUS-Portfolio11.10.2026
rp-trend-filter-12m
- Versuch
- Trendfilter: Baustein bekommt halben Risikoanteil, wenn er in den letzten 12 Monaten schlechter als Cash lief.
- Parameter
- Signal: 12-Monats-Rendite unter Cash
- Faktor: ×0,5
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,982 0,917 Excess-Sharpe H1 1,252 1,216 Excess-Sharpe H2 0,713 0,635 Max. Verlust 0,058 – Warum: Gesamt und beide Hälften deutlich besser – angenommen, heute US-Lock.
AbbruchUS-Portfolio10.10.2026
rp-risk-budget-cash-050
- Versuch
- Cash bekommt nur halb so viel Risikoanteil wie die anderen Bausteine. Hypothese: mehr Rendite durch weniger Cash.
- Parameter
- Risikoanteil Cash: ×0,5
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,914 0,917 Excess-Sharpe H1 1,189 1,216 Excess-Sharpe H2 0,658 0,635 Max. Verlust 0,071 – Warum: Erste Hälfte schlechter und Verlust über der Toleranz.
AbbruchUS-Portfolio09.10.2026
rp-rebal-band-01
- Versuch
- Nur umschichten, wenn sich ein Gewicht um mehr als 1 Prozentpunkt ändern müsste.
- Parameter
- Handelsschwelle: 1 Prozentpunkt
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,912 0,917 Excess-Sharpe H1 1,195 1,216 Excess-Sharpe H2 0,644 0,635 Max. Verlust 0,063 0,064 Warum: Gesamt und erste Hälfte schlechter, Abbruch der Serie.
RevertUS-Portfolio08.10.2026
rp-rebal-band-02
- Versuch
- Nur umschichten, wenn sich ein Gewicht um mehr als 2 Prozentpunkte ändern müsste. Hypothese: weniger Kosten.
- Parameter
- Handelsschwelle: 2 Prozentpunkte
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,928 0,917 Excess-Sharpe H1 1,213 1,216 Excess-Sharpe H2 0,660 0,635 Max. Verlust 0,063 0,064 Warum: Erste Hälfte leicht schlechter als Lock.
RevertUS-Portfolio07.10.2026
rp-ewma-lambda-090
- Versuch
- Ältere Monate bei der Risikoschätzung schneller vergessen.
- Parameter
- λ: 0,90 (vorher 0,94)
- Halbwertszeit: ≈7 Monate
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,916 0,917 Excess-Sharpe H1 1,221 1,216 Excess-Sharpe H2 0,630 0,635 Max. Verlust 0,065 0,064 Warum: Gesamt und zweite Hälfte schlechter als Lock.
RevertUS-Portfolio06.10.2026
rp-ewma-lambda-097
- Versuch
- Ältere Monate bei der Risikoschätzung länger mitzählen.
- Parameter
- λ: 0,97 (vorher 0,94)
- Halbwertszeit: ≈23 Monate
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,922 0,917 Excess-Sharpe H1 1,193 1,216 Excess-Sharpe H2 0,668 0,635 Max. Verlust 0,063 0,064 Warum: Erste Hälfte schlechter als Lock.
RevertUS-Portfolio05.10.2026
rp-cov-oas
- Versuch
- Alternative Glättungsmethode (OAS) für die Risikoschätzung.
- Parameter
- Methode: OAS, Ziel alle gleich
- Fitness
Kandidat Lock Max. Verlust 0,082 – Warum: Mehr Aktien, maximaler Verlust über der Toleranz.
PromoteUS-Portfolio04.10.2026
rp-ewma-cov
- Versuch
- Jüngere Monate bei der Risikoschätzung stärker gewichten (exponentielle Glättung). Hypothese: schnellere Reaktion auf neue Marktphasen.
- Parameter
- Gewichtung: exponentiell, λ 0,94
- Halbwertszeit: ≈11 Monate
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,917 0,897 Excess-Sharpe H1 1,216 1,195 Excess-Sharpe H2 0,635 0,616 Max. Verlust 0,064 – Warum: Gesamt und beide Hälften besser – angenommen.
RevertUS-Portfolio03.10.2026
rp-lookback-42
- Versuch
- Risiken aus 42 statt 36 Monaten schätzen.
- Parameter
- Rückblick: 42 Monate (vorher 36)
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,884 0,897 Excess-Sharpe H1 1,175 1,195 Excess-Sharpe H2 0,608 0,615 Max. Verlust 0,067 – Warum: Gesamt und beide Hälften schlechter als Lock.
RevertUS-Portfolio02.10.2026
rp-lookback-30
- Versuch
- Risiken aus 30 statt 36 Monaten schätzen.
- Parameter
- Rückblick: 30 Monate (vorher 36)
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,923 0,897 Excess-Sharpe H1 1,195 1,195 Excess-Sharpe H2 0,664 0,615 Max. Verlust 0,063 – Warum: Erste Hälfte minimal schlechter als Lock.
PromoteUS-Portfolio01.10.2026
rp-corr-diagonal
- Versuch
- Glättung der Risikoschätzung Richtung eigener Schwankung je Anlage, ohne Zusammenhänge.
- Parameter
- Glättungsziel: nur eigene Schwankungen (diagonal)
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,897 0,887 Excess-Sharpe H1 1,195 1,181 Excess-Sharpe H2 0,616 0,609 Max. Verlust 0,063 – Warum: Gesamt und beide Hälften besser, Grenzen eingehalten – angenommen.
RevertUS-Portfolio30.09.2026
rp-corr-identity
- Versuch
- Andere Glättung der Risikoschätzung: Zusammenhänge zwischen Anlagen Richtung null statt Richtung Durchschnitt ziehen.
- Parameter
- Glättungsziel: Einheitsmatrix (alle gleich)
- Fitness
Kandidat Lock Max. Verlust 0,071 – Warum: Sharpe besser, aber maximaler Verlust über der Toleranz.
RevertUS-Portfolio29.09.2026
rp-equity-cap-025
- Versuch
- Aktien-Obergrenze im US-Portfolio auf 25 % anheben.
- Parameter
- Aktien-Obergrenze: 25 % (vorher 20 %)
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,887 0,887 Excess-Sharpe H1 1,180 1,180 Excess-Sharpe H2 0,609 0,609 Warum: Grenze griff nie; erste Hälfte minimal schlechter als Lock.
PromoteUS-Portfolio28.09.2026
rp-simple-returns
- Versuch
- Renditen einheitlich als einfache Prozentrenditen statt logarithmisch rechnen. Hypothese: behebt einen Rechenfehler zwischen Cash und Anlagen.
- Parameter
- Rendite-Art: einfach statt logarithmisch
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,887 0,798 Excess-Sharpe H1 1,181 1,079 Excess-Sharpe H2 0,609 0,530 Max. Verlust 0,060 – Warum: Gesamt, beide Hälften und alle Grenzen besser – angenommen.
RevertUS-Portfolio27.09.2026
rp-cash-vol-floor-005
- Versuch
- Mindest-Schwankung für Cash weiter senken.
- Parameter
- Mindest-Schwankung Cash: 0,5 % (vorher 1,0 %)
- Fitness
Kandidat Lock Max. Verlust 0,025 – Sharpe (ohne Cash-Abzug) 2,436 – Warum: Gewinn nur durch mehr Cash – Scheinerfolg, später zurückgenommen.
PromoteUS-Portfolio27.09.2026
gate-return-risk-budget
- Versuch
- Neue, strengere Prüfregeln: Erfolg wird am Sharpe über Cash gemessen, getrennt in beiden Hälften, mit Grenzen für Schwankung, Cash und Verlust.
- Parameter
- Maßstab: Excess-Sharpe gesamt, 1. und 2. Hälfte
- Cash max.: 40 %
- Mindest-Schwankung Cash: zurück auf 2,5 %
- Fitness
Kandidat Lock Excess-Sharpe gesamt 0,798 – Excess-Sharpe H1 1,079 – Excess-Sharpe H2 0,530 – Max. Verlust 0,064 – Warum: Vom Nutzer genehmigt; ersetzt den Scheinerfolg durch mehr Cash.
RevertUS-Portfolio26.09.2026
rp-cash-vol-floor-010
- Versuch
- Mindest-Schwankung für Cash weiter senken.
- Parameter
- Mindest-Schwankung Cash: 1,0 % (vorher 1,5 %)
- Fitness
Kandidat Lock Max. Verlust 0,040 – Sharpe (ohne Cash-Abzug) 2,013 – Warum: Gewinn nur durch mehr Cash – Scheinerfolg, später zurückgenommen.
RevertUS-Portfolio25.09.2026
rp-cash-vol-floor-015
- Versuch
- Mindest-Schwankung für Cash weiter senken.
- Parameter
- Mindest-Schwankung Cash: 1,5 % (vorher 2,0 %)
- Fitness
Kandidat Lock Max. Verlust 0,050 – Sharpe (ohne Cash-Abzug) 1,805 – Warum: Gewinn nur durch mehr Cash – Scheinerfolg, später zurückgenommen.
RevertUS-Portfolio24.09.2026
rp-cash-vol-floor-020
- Versuch
- Mindest-Schwankung für Cash senken.
- Parameter
- Mindest-Schwankung Cash: 2,0 % (vorher 2,5 %)
- Fitness
Kandidat Lock Max. Verlust 0,057 – Sharpe (ohne Cash-Abzug) 1,698 – Warum: Gewinn nur durch mehr Cash – Scheinerfolg, später zurückgenommen.
RevertUS-Portfolio23.09.2026
rp-cash-vol-floor-030
- Versuch
- Mindest-Schwankung für Cash anheben, damit weniger Geld in Cash liegt.
- Parameter
- Mindest-Schwankung Cash: 3,0 % (vorher 2,5 %)
- Fitness
Kandidat Lock Max. Verlust 0,070 0,064 Sharpe (ohne Cash-Abzug) 1,616 1,665 Warum: Verlust größer und Sharpe kleiner als Lock.
RevertUS-Portfolio22.09.2026
rp-fee-10bp
- Versuch
- Realistischere, doppelte Handelskosten ansetzen, um die Robustheit zu prüfen.
- Parameter
- Kosten je Umschichtung: 10 bp (vorher 5 bp)
- Fitness
Kandidat Lock Max. Verlust 0,064 0,064 Sharpe (ohne Cash-Abzug) 1,644 1,665 Warum: Höhere Kosten senken Sharpe, erwartungsgemäß schlechter als Lock.
RevertUS-Portfolio21.09.2026
rp-lookback-24
- Versuch
- Risiken aus nur 24 Monaten schätzen. Hypothese: schnellere Anpassung an neue Marktphasen.
- Parameter
- Rückblick: 24 Monate (vorher 36)
- Fitness
Kandidat Lock Max. Verlust 0,066 0,064 Sharpe (ohne Cash-Abzug) 1,678 1,665 Warum: Höherer Sharpe, aber größerer maximaler Verlust als Lock.
RevertUS-Portfolio21.09.2026
rp-equity-cap-015
- Versuch
- Aktienanteil im US-Portfolio auf höchstens 15 % statt 20 % begrenzen. Hypothese: kleinere Verluste.
- Parameter
- Aktien-Obergrenze: 15 % (vorher 20 %)
- Fitness
Kandidat Lock Max. Verlust 0,066 0,064 Sharpe (ohne Cash-Abzug) 1,655 1,665 Warum: Verlust und Sharpe schlechter als Lock.
RevertUS-Portfolio20.09.2026
rp-lookback-48
- Versuch
- Risiken im US-Portfolio aus 48 statt 36 Monaten schätzen. Hypothese: ruhigere, stabilere Schätzung.
- Parameter
- Rückblick: 48 Monate (vorher 36)
- Fitness
Kandidat Lock Max. Verlust 0,072 – Sharpe (ohne Cash-Abzug) 1,615 – Warum: Schlechter als einfache Gewichtung nach Schwankung.
RevertUS-Prognose19.09.2026
alfred-us-gdi
- Versuch
- US-Bruttoinlandseinkommen in damals veröffentlichter Form für den Blasen-Indikator verwenden.
- Parameter
- Datenquelle: ALFRED GDI
- Verzögerung: 1 Quartal
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,640 3,750 BSS 0,072 0,147 Brier (Fehler) 0,159 0,146 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Prognosefehler größer, Score 3,64 statt 3,75.
PromoteUS-Prognose18.09.2026
alfred-us-wfrbsn09153
- Versuch
- US-Vermögensanteil der unteren Hälfte (Ungleichheit) in damals veröffentlichter Form verwenden.
- Parameter
- Datenquelle: ALFRED Vermögensverteilung
- Verzögerung: 1 Quartal
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,750 3,740 BSS 0,147 0,143 Brier (Fehler) 0,146 0,147 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Fehler kleiner, Score höher – angenommen.
PromoteUS-Prognose17.09.2026
alfred-us-a091rc1q027sbea
- Versuch
- US-Zinsausgaben des Staates in damals veröffentlichter Form für den Schuldendienst-Indikator verwenden.
- Parameter
- Datenquelle: ALFRED Zinsausgaben
- Verzögerung: 1 Quartal
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,740 3,740 BSS 0,143 0,139 Brier (Fehler) 0,147 0,147 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Fehler kleiner, Score höher – angenommen.
RevertUS-Prognose12.09.2026
alfred-us-astdsl
- Versuch
- Anderer Teil der US-Gesamtverschuldung (Wertpapiere) in damals veröffentlichter Form für den Blasen-Indikator verwenden.
- Parameter
- Datenquelle: ALFRED ASTDSL
- Verzögerung: 1 Quartal
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,620 3,740 BSS 0,056 0,139 Brier (Fehler) 0,162 0,147 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Prognosefehler größer, Score 3,62.
RevertUS-Prognose11.09.2026
alfred-us-astll
- Versuch
- Teil der US-Gesamtverschuldung (Kredite) in damals veröffentlichter Form für den Blasen-Indikator verwenden.
- Parameter
- Datenquelle: ALFRED ASTLL
- Verzögerung: 1 Quartal
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,620 3,740 BSS 0,056 0,139 Brier (Fehler) 0,162 0,147 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Prognosefehler größer, Score 3,62.
AbbruchUS-Prognose10.09.2026
alfred-us-quspam770a
- Versuch
- US-Verschuldung (Schulden in % des BIP) in damals veröffentlichter Form verwenden.
- Parameter
- Datenquelle: ALFRED Verschuldung/BIP (BIS)
- Verzögerung: 2 Quartale
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,460 3,740 BSS -0,059 0,139 Brier (Fehler) 0,181 0,147 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Schlechter als einfache Schätzung, Score 3,46 – Abbruch.
RevertUS-Prognose09.09.2026
alfred-us-fyoigda188s
- Versuch
- US-Zinslast des Staates (Zinsen in % des BIP) in damals veröffentlichter Form verwenden.
- Parameter
- Datenquelle: ALFRED Zinsausgaben/BIP
- Verzögerung: 11 Monate
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,730 3,740 BSS 0,134 0,139 Brier (Fehler) 0,148 0,147 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Prognosefehler etwas größer, Score 3,73.
RevertUS-Prognose08.09.2026
alfred-us-ophnfb
- Versuch
- US-Produktivitätswachstum in damals veröffentlichter Form verwenden.
- Parameter
- Datenquelle: ALFRED Produktivität
- Verzögerung: 1 Quartal
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,680 3,740 BSS 0,102 0,139 Brier (Fehler) 0,154 0,147 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Prognosefehler größer, Score 3,68.
RevertUS-Prognose07.09.2026
alfred-us-anfci
- Versuch
- Bereinigten Finanzstress-Index ANFCI in damals veröffentlichter Form verwenden.
- Parameter
- Datenquelle: ALFRED ANFCI
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,740 3,740 BSS 0,139 0,139 Brier (Fehler) 0,147 0,147 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Ergebnis identisch zum Lock, keine Verbesserung.
RevertUS-Prognose06.09.2026
alfred-us-nfci
- Versuch
- Finanzstress-Index NFCI in damals veröffentlichter Form verwenden.
- Parameter
- Datenquelle: ALFRED NFCI
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,740 3,740 BSS 0,139 0,139 Brier (Fehler) 0,147 0,147 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Ergebnis identisch zum Lock, keine Verbesserung.
RevertUS-Prognose05.09.2026
alfred-us-dtwexbgs
- Versuch
- US-Dollar-Index in damals veröffentlichter Form verwenden.
- Parameter
- Datenquelle: ALFRED Dollar-Index
- Verzögerung: 1 Monat
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,740 3,740 BSS 0,139 0,139 Brier (Fehler) 0,147 0,147 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Winzig schlechter als Lock, nicht strikt besser.
RevertUS-Prognose04.09.2026
alfred-us-t10y2y
- Versuch
- US-Zinskurve (10 J. minus 2 J.) in damals veröffentlichter Form verwenden.
- Parameter
- Datenquelle: ALFRED Zinskurve
- Verzögerung: 1 Monat
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,640 3,740 BSS 0,070 0,139 Brier (Fehler) 0,159 0,147 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Prognosefehler größer, Score 3,64.
PromoteUS-Prognose03.09.2026
alfred-us-baa10ym
- Versuch
- US-Kreditaufschlag (Firmenanleihen minus Staatsanleihen) in damals veröffentlichter Form verwenden.
- Parameter
- Datenquelle: ALFRED Kreditaufschlag BAA
- Verzögerung: 1 Monat
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,740 3,730 BSS 0,139 0,137 Brier (Fehler) 0,147 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Fehler kleiner, Score 3,74 statt 3,73 – angenommen.
RevertUS-Prognose01.09.2026
alfred-us-fedfunds
- Versuch
- US-Leitzins in damals veröffentlichter Form verwenden.
- Parameter
- Datenquelle: ALFRED Leitzins
- Verzögerung: 7 Tage
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,610 3,730 BSS 0,046 0,137 Brier (Fehler) 0,163 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Prognosefehler deutlich größer, Score 3,61.
PromoteUS-Portfolio31.08.2026
rp-vol-floor-cash
- Versuch
- Cash im Portfolio künstlich eine Mindest-Schwankung geben, damit die Risikoparität nicht fast alles in Cash steckt.
- Parameter
- Mindest-Schwankung Cash: 2,5 % p.a.
- Fitness
Kandidat Lock Max. Verlust 0,064 – Sharpe (ohne Cash-Abzug) 1,665 – Warum: Weniger Verlust, höherer Sharpe als alle Vergleiche – angenommen.
RevertUS-Prognose31.08.2026
kr-jst-yearly-extra
- Versuch
- Dieselbe Krisenprüfung (JST-Datenbank) für die koreanische Prognose.
- Parameter
- Land: Südkorea
- Takt: jährlich
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,730 3,730 BSS 0,137 0,137 Brier (Fehler) 0,148 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Korea fehlt in der Datenbank, nicht messbar.
RevertUS-Prognose31.08.2026
ca-jst-yearly-extra
- Versuch
- Dieselbe Krisenprüfung (JST-Datenbank) für die kanadische Prognose.
- Parameter
- Land: Kanada
- Takt: jährlich
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,730 3,730 BSS 0,137 0,137 Brier (Fehler) 0,148 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Zusatz-Brier 0,194 – Zusatz-Naive 0,000 – Warum: Keine Krise im Testzeitraum, einfache Schätzung unschlagbar.
RevertUS-Prognose30.08.2026
uk-jst-yearly-extra
- Versuch
- Dieselbe Krisenprüfung (JST-Datenbank) für die britische Prognose.
- Parameter
- Land: Großbritannien
- Takt: jährlich
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,730 3,730 BSS 0,137 0,137 Brier (Fehler) 0,148 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Zusatz-Brier 0,580 – Zusatz-Naive 0,048 – Warum: Viel schlechter als einfache Schätzung.
RevertUS-Prognose30.08.2026
jp-jst-yearly-extra
- Versuch
- Dieselbe Krisenprüfung (JST-Datenbank) für die japanische Prognose.
- Parameter
- Land: Japan
- Takt: jährlich
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,730 3,730 BSS 0,137 0,137 Brier (Fehler) 0,148 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Zusatz-Brier 0,303 – Zusatz-Naive 0,001 – Warum: Keine Krise im Testzeitraum, einfache Schätzung unschlagbar.
RevertUS-Prognose30.08.2026
alfred-us-cpiaucsl
- Versuch
- US-Inflation in damals veröffentlichter Form verwenden.
- Parameter
- Datenquelle: ALFRED Verbraucherpreise
- Verzögerung: 1 Monat
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,710 3,730 BSS 0,123 0,137 Brier (Fehler) 0,150 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Prognosefehler größer, Score 3,71.
PromoteUS-Prognose29.08.2026
jst-yearly-extra-eval
- Versuch
- Prüfen, ob die US-Prognose Finanzkrisen der langen historischen Jordà-Schularick-Taylor-Datenbank vorhersagt, auf Jahresbasis.
- Parameter
- Zusatzziel: Krise im Folgejahr (JST)
- Takt: jährlich
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,730 3,730 BSS 0,137 0,137 Brier (Fehler) 0,148 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Zusatz-Brier 0,048 – Zusatz-Naive 0,048 – Warum: Besser als einfache Schätzung – angenommen.
RevertUS-Prognose29.08.2026
baron-verner-xiong-extra-label
- Versuch
- Prüfen, ob die US-Prognose Bankenkrisen nach der Liste von Baron/Verner/Xiong vorhersagt. Nur zusätzliche Bewertung.
- Parameter
- Zusatzziel: Krise laut BVX-Liste
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,730 3,730 BSS 0,137 0,137 Brier (Fehler) 0,148 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Zusatz-Brier 0,065 – Zusatz-Naive 0,063 – Warum: Knapp schlechter als einfache Schätzung.
PromoteUS-Portfolio29.08.2026
aw-rp-ff-rf
- Versuch
- Cash im US-Portfolio mit der echten T-Bill-Rendite (Ken French) statt Leitzins-Näherung abbilden.
- Parameter
- Cash: T-Bill-Rendite (Ken French)
- Fitness
Kandidat Lock Max. Verlust 0,012 – Sharpe (ohne Cash-Abzug) 2,680 – Warum: Schlug alle Vergleichsportfolios bei Verlust und Sharpe – angenommen.
RevertUS-Prognose29.08.2026
alfred-us-unrate
- Versuch
- US-Arbeitslosenquote in damals veröffentlichter Form verwenden. Hypothese: ehrlicherer Test.
- Parameter
- Datenquelle: ALFRED Arbeitslosenquote
- Verzögerung: 1 Monat
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,720 3,730 BSS 0,131 0,137 Brier (Fehler) 0,149 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Prognosefehler leicht größer, Score 3,72 statt 3,73.
AbbruchUS-Prognose28.08.2026
us-unpin-twoblock
- Versuch
- Für die US-Prognose ein anderes Lernverfahren („two_block“) statt des genetischen Algorithmus fest einstellen.
- Parameter
- Verfahren: two_block statt GA
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,500 3,730 BSS -0,031 0,137 Brier (Fehler) 0,177 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Prognose schlechter als einfache Durchschnitts-Schätzung, Abbruch.
RevertUS-Prognose28.08.2026
uk-train-platt-intercept
- Versuch
- Die britischen Rezessionswahrscheinlichkeiten pauschal verschieben, damit sie zur Häufigkeit passen.
- Parameter
- Korrektur: nur Verschiebung
- Land: Großbritannien
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,730 3,730 BSS 0,137 0,137 Brier (Fehler) 0,148 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: UK-Prognosefehler stieg stark, schlechter als einfache Schätzung.
PromoteUS-Prognose28.08.2026
laeven-valencia-extra-label
- Versuch
- Prüfen, ob die US-Prognose auch Bankenkrisen (IWF-Liste Laeven/Valencia) vorhersagt. Modell unverändert, nur zusätzliche Bewertung.
- Parameter
- Zusatzziel: Bankenkrise in nächsten 4 Quartalen
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,730 3,730 BSS 0,137 0,137 Brier (Fehler) 0,148 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Zusatz-Brier 0,180 – Zusatz-Naive 0,209 – Warum: Bankenkrisen besser vorhergesagt als einfache Schätzung – angenommen.
AbbruchUS-Prognose28.08.2026
kr-alltrain-platt-intercept
- Versuch
- Koreanische Rezessionswahrscheinlichkeiten pauschal verschieben, kalibriert auf allen Trainingsdaten.
- Parameter
- Korrektur: nur Verschiebung
- Land: Südkorea
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,730 3,730 BSS 0,137 0,137 Brier (Fehler) 0,148 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Zusatz-Brier 0,240 – Zusatz-Naive 0,240 – Warum: Hauchdünn schlechter als einfache Schätzung, Abbruch.
RevertUS-Prognose28.08.2026
esrb-extra-label
- Versuch
- Prüfen, ob die UK-Prognose europäische Systemkrisen (ESRB-Liste) vorhersagt. Nur zusätzliche Bewertung.
- Parameter
- Zusatzziel: ESRB-Krise in nächsten 4 Quartalen
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,730 3,730 BSS 0,137 0,137 Brier (Fehler) 0,148 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Zusatz-Brier 0,495 – Zusatz-Naive 0,118 – Warum: Schlechter als einfache Schätzung.
RevertUS-Prognose28.08.2026
ca-alltrain-platt-intercept
- Versuch
- Kanadische Rezessionswahrscheinlichkeiten pauschal verschieben, kalibriert auf allen Trainingsdaten.
- Parameter
- Korrektur: nur Verschiebung
- Land: Kanada
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,730 3,730 BSS 0,137 0,137 Brier (Fehler) 0,148 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Zusatz-Brier 0,239 – Zusatz-Naive 0,238 – Warum: Hauchdünn schlechter als einfache Schätzung.
RevertUS-Portfolio28.08.2026
aw-rp-notips-cashproxy
- Versuch
- Risikoparität ohne inflationsgeschützte Anleihen, dafür mit Cash, angenähert über den US-Leitzins.
- Parameter
- Cash: Leitzins-Näherung
- Rückblick: 36 Monate
- Aktien-Obergrenze: 20 %
- Fitness
Kandidat Lock Max. Verlust 0,012 – Sharpe (ohne Cash-Abzug) 2,842 – Warum: Knapp schlechter als einfache Gewichtung nach Schwankung.
RevertUS-Portfolio28.08.2026
aw-risk-parity-wf
- Versuch
- Erstes US-Portfolio nach Risikoparität: Aktien, kurze Anleihen, inflationsgeschützte Anleihen und Gold so gewichten, dass jedes gleich viel Risiko trägt.
- Parameter
- Bausteine: Aktien, kurze Anleihen, TIPS bzw. lange Anleihen, Gold
- Rückblick: 36 Monate
- Aktien-Obergrenze: 20 %
- Kosten: 5 bp
- Fitness
Kandidat Lock Max. Verlust 0,012 – Sharpe (ohne Cash-Abzug) 2,832 – Warum: Knapp schlechter als einfache Gewichtung nach Schwankung.
RevertUS-Prognose27.08.2026
train-platt-intercept
- Versuch
- Die ausgegebenen US-Rezessionswahrscheinlichkeiten pauschal nach oben oder unten verschieben, damit sie im Mittel zur Häufigkeit passen.
- Parameter
- Korrektur: nur Verschiebung, keine Streckung
- Kalibrier-Zeitraum: letzter Trainingsabschnitt
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,670 3,730 BSS 0,089 0,137 Brier (Fehler) 0,156 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Prognosen wurden viel zu hoch, Fehler deutlich größer.
RevertUS-Prognose27.08.2026
nfci-in-ga-stress
- Versuch
- Der US-Rezessionsprognose den Finanzstress-Index der Chicago Fed (NFCI) als zusätzlichen Warnhinweis geben. Hypothese: Finanzstress kündigt Rezessionen früher an.
- Parameter
- Neues Merkmal: NFCI (positiv = Stress)
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,710 3,730 BSS 0,124 0,134 Brier (Fehler) 0,150 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Prognosefehler stieg leicht, Score fiel von 3,73 auf 3,71.
RevertUS-Prognose27.08.2026
fitness-dense-stress
- Versuch
- Das Prognosemodell auf das häufigere Ereignis „Kreditstress“ statt auf Rezessionen trainieren. Hypothese: mehr Beispiele, besseres Lernen.
- Parameter
- Trainingsziel: Kreditstress in nächsten 4 Quartalen
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,620 3,730 BSS 0,051 0,137 Brier (Fehler) 0,163 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Rezessionsprognose wurde schlechter, Score fiel auf 3,62.
PromoteUS-Prognose27.08.2026
alfred-us-gdpc1
- Versuch
- US-Wachstum (BIP) so verwenden, wie es damals veröffentlicht war, statt heute revidierter Werte. Hypothese: ehrlichere Tests ohne Blick in die Zukunft.
- Parameter
- Datenquelle: ALFRED-Archivstände BIP
- Verzögerung: 1 Quartal
- Fitness
Kandidat Lock Score 3,730 3,730 BSS 0,137 0,134 Brier (Fehler) 0,148 0,148 Naive Schätzung 0,171 0,171 Warum: Prognosefehler sank leicht, Score blieb 3,73 – angenommen.
Analysen (keine Versuche)
- euro-eqoff-shortgov-to-gold-swap – 04.11.: Idee #17 (Umschichtung kurze Bundesanleihen → Gold bei schwachen Aktien) vorab gegen den Fehlschlag #18 geprüft: wäre in allen 11 Verlustmonaten aktiv gewesen. Nicht gerechnet.
- euro-crash3m-gold-from-cash – 04.11.: Idee #19 (Gold aus Cash nach 3-Monats-Crash) vorab geprüft: greift in keinem Verlustmonat und zu selten. Nicht gerechnet.
- euro-lowinfl-longgov-boost – 02.11.: Idee #15 (mehr 10-jährige Bundesanleihen bei niedriger Inflation) vorab gegen den Fehlschlag #14 geprüft: gleiche Schwäche in Erholungsjahren. Nicht gerechnet.
- euro-equity-off-longgov-boost – 02.11.: Idee #16 (mehr 10-jährige Bundesanleihen, wenn Aktien schwach laufen) vorab geprüft: gleiches Signal wie der Fehlschlag #14. Nicht gerechnet.
- euro-longgov-slope-gate – 31.10.: Idee #13 (Anteil 10-jährige Bundesanleihen abhängig von der Zinskurve) vorab geprüft: greift in der ersten Hälfte nie, kann den Lock dort nicht schlagen. Nicht gerechnet.
- euro-data-inventory – 12.10.: Bestandsaufnahme, welche Euro-Datenquellen frei verfügbar sind und ab wann. Kein Backtest.
- dream-rsi-gap-rank – 17.09.: Hilfsprogramm gebaut, das die nächste US-Idee nach Erfolgschance sortiert. Kein Modellversuch.
- cash-TR-search – 28.08.: Suche nach einer frei verfügbaren monatlichen Cash-Rendite-Reihe; Ken-French-T-Bill-Reihe gewählt. Kein Backtest.
Modell-Output, keine Anlageberatung.
Stand: 04.11.2026 11:58 (Wien), statische Kopie